Mia
2024-01-24 10:27第一題,BC說的不是一個意思嗎?看跌,遠(yuǎn)期比現(xiàn)貨價格低賺錢,遠(yuǎn)期比現(xiàn)貨價格高虧錢,BC不應(yīng)該都對嗎
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2024-01-29 10:35
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
請參考以下截圖
B和C都不正確,都反了
對于Forward的long方,只有到期時spot price>Forward price時,遠(yuǎn)期合約價值對long方為正。此時C描述錯誤。
對于Forward的short方,只有到期時spot price
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】,仍有疑問可【追問】,您的聲音是我們前進(jìn)的源動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
-
追問
short不是看跌的嗎?看跌不應(yīng)該forward
-
追答
short forward是看跌標(biāo)的資產(chǎn)價格
不是<,而是>
當(dāng)Forward price>ST時,看跌頭寸獲利
