紅同學
2024-01-24 13:59最后一問，分子分母分別怎么我確定？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-01-25 11:26
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同學，上午好。
此題是通過截圖公式來判斷出分子和分母的。
minimum variance hedge本質(zhì)上是也是單元回歸 Y= b0 + b1×X + ε：
Rdc = b0 + b1×△%外幣匯率 + ε。
其中b1=ρ×σ(Y)/σ(X)，而在這里就是b1=ρ×σ(Rdc)/σ(△%外幣匯率)
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