劉同學(xué)
2024-01-24 17:08本頁(yè)最上面手寫(xiě)的式子,讓兩個(gè)債券的effspread duration×notional相等為什么就是duration neutral?
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-26 17:41
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同學(xué),上午好。因?yàn)锽PV=P*duration*0.0001,表示利率每變動(dòng)1bps,價(jià)格的變動(dòng)幅度。如果BPV相等,那么利率變動(dòng)導(dǎo)致他們價(jià)格變動(dòng)幅度是一樣的。而duration neutrtal的目的就是讓價(jià)格變動(dòng)幅度相等。
