努同學(xué)
2024-01-24 21:49而且global macro strategy不是和國際市場融合的比較好嗎,那diversification相對就好呀,為什么volatility會更高呢
所屬:CFA Level III > Alternative Investments for Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
王蘇云助教
2024-01-28 10:07
該回答已被題主采納
同學(xué),你好~
statement3是原版書里的一段原話。Such strategies as managed futures or global macro investing may introduce natural benefits of asset class and investment approach diversification, but they come with naturally higher volatility in the return profiles typically delivered.翻譯一下,就是管理期貨或全球宏觀投資策略可能會引入資產(chǎn)類別和投資方式的分散化,但它們通常具有較高的回報率波動性。
因為大多數(shù)全球宏觀基金管理公司的一個共同的特征是使用杠桿(通常是使用衍生品獲得杠桿)來放大潛在的利潤,所以回報的波動性要高一些。
繼續(xù)加油~
