穆同學
2024-01-25 01:50老師這個delta用考慮long、short嗎?還是只要考慮實值虛值
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1個回答
Simon助教
2024-01-26 14:12
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同學,上午好。要考慮long還是short,因為80/90 bull call,所以long 80 call,short 90 call,前者臨近到期,delta接近1,后者臨近到期delta接近0。
