1個回答
Evian, CFA助教
2024-01-31 16:45
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
請參考以下解析截圖
題目問Equity Swap在90天之后的現(xiàn)金流（收到的現(xiàn)金流-支出的現(xiàn)金流）
收到的現(xiàn)金流是股票收益率乘以本金
支付的現(xiàn)金流是市場浮動利率乘以本金
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
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追問
老師，補齊了整個case的截圖，在浮動利率的計算中1.42%是那來的，case中沒有這個信息呀？謝謝
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追答
在Exhibit里
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追問
老師
1、本題考查的是定價還是估值？
2、公式是什么？謝謝 -
追答
不是定價，也不是估值，它不是期初定價，因為它問的不是未來買賣標的資產(chǎn)的價格，也不是期間時間點估值
題目問的是90天之后這個時間點的現(xiàn)金流（凈額）發(fā)生的數(shù)值是多少，也就是期初簽訂了Equity return 換 floating MRR的互換合約，在90天之后雙方互換的現(xiàn)金流凈額是多少，于是要用90天之后的股票收益對應的現(xiàn)金流和浮動利率對應的現(xiàn)金流，軋差
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