張同學(xué)
2019-01-29 15:15在講義ICAPM,Singer and Terhaar Approach之后有一道例題,第二問求Cov(US equities, US FI),不知道是怎么推導(dǎo)出來的?謝謝老師講一下推導(dǎo)過程。因為我不確定cor(i,j)=cor(i,m)*cor(j,m)?
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1個回答
Irene助教
2019-02-03 11:29
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同學(xué)你好
cov不受到常數(shù)的影響,而且有分配率,推到如下圖。
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謝謝老師!
