春同學(xué)
2019-01-29 16:05均值回歸的兩種情況所說的是價值的方向不同絕對值大小相同,還是兩者價值是大小不同?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2019-02-03 14:21
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同學(xué)你好,均值回歸的兩種情況指的是波動率均值回歸和收益率均值回歸,收益率均值回歸的話,那么隱含的意思就是相關(guān)系數(shù)小于0,波動率均值回歸的話我們可以采用平方根法則來分析問題,這個得具體問題具體看待
