開同學
2024-01-25 11:35請問可以在詳細解釋一下bootstrapped 在Historial Simulation 里是如何應用的嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-01-25 13:04
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同學你好。給定一段歷史回報率數(shù)據(jù),我們可以從中進行bootstrapping,也就是有放回的抽樣(每抽出一次樣本點后要先將其放回,再抽下一次)。通過這種抽樣方式,我們可以構建很多個重抽樣樣本(基于bootstrapping生成的一系列樣本)。在每一個重抽樣樣本中,我們都可以計算一個VaR值。給定n個重抽樣樣本我們能夠計算獲得n個VaR值,對這些VaR值取平均得到的就是bootstrapped VaR。計算ES也是同理。
