Jerry
2024-01-25 14:54Tunrer的說(shuō)法為什么錯(cuò)了?反向優(yōu)化就是用于解決對(duì)輸入數(shù)據(jù)過(guò)于敏感的漏洞啊,默認(rèn)的輸入數(shù)據(jù)就是期望收益和相關(guān)系數(shù)這些嘛
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
王蘇云助教
2024-01-26 11:25
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同學(xué),你好
MVO是基于預(yù)期收益、協(xié)方差和風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)來(lái)求解最優(yōu)資產(chǎn)權(quán)重。
反向優(yōu)化正好相反,反向優(yōu)化是將一組假定為最優(yōu)的資產(chǎn)配置權(quán)重作為輸入,并附加協(xié)方差和風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的輸入,求解預(yù)期收益。
繼續(xù)加油喲~
