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2024-01-25 16:38volatility weighted為什么是波動率越低的股票權重越高?而不是波動率高的高權重呢
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
王蘇云助教
2024-01-26 10:20
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同學,你好
Volatility weighting calculates the volatility of each constituent stock and weights the index based on the inverse of each stock’s relative volatility.波動性加權計算每只組成股票的波動率,并根據(jù)每只股票的相對波動率的倒數(shù)對指數(shù)進行加權。
因為是根據(jù)每只股票的相對波動率的倒數(shù)對指數(shù)進行加權,所以,波動率越低的股票,倒數(shù)越大,權重就越高。
繼續(xù)加油喲~
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追問
好的,順便問一下size factor weighted為什么是小權重的weight越高呢
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追問
哦哦 沒事 看到其他題目中回答過了
