TTER
2024-01-25 16:53size這個factor是正數(shù)就是小盤股嗎?這個是判斷來的?另外,volatility 這個factor是偏向于高volatility還是低volatility的股票?。?/h3>
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management
視頻位置
相關試題
來源:
視頻位置
相關試題
1個回答
王蘇云助教
2024-01-26 10:30
該回答已被題主采納
同學,你好~
Volatility weighting calculates the volatility of each constituent stock and weights the index based on the inverse of each stock’s relative volatility. 波動率加權計算每只組成股票的波動率,并根據(jù)每只股票的相對波動率的倒數(shù)對指數(shù)進行加權。當波動率高的時候,倒數(shù)就小,權重就小。所以說這個因子是偏向于低Volatility的股票。
size這個因子一般是小盤股-大盤股。如果計算出來是正數(shù),就代表是偏向小盤股;負數(shù)就是偏向大盤股。
繼續(xù)加油喲~
