曹同學(xué)
2019-01-29 18:57這章ppt的例子里面。 周琪老師說，0.90909 是按10% 加上20bps后算出來的， 0.94340 是按6%加上20bps算出來的。 我算了一下，數(shù)值不對， 這兩個(gè)值是按原利率 10% 和 6% 分別用期末的 1 折現(xiàn) 得到的。 所以 到底是ppt 數(shù)值錯(cuò)了， 還是周琪老師講快了講的不嚴(yán)謹(jǐn)？ 請老師們核對一下。
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-02-01 00:11
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同學(xué)你好。20bp是波動(dòng)率，ppt沒有把二叉樹畫完整，你再畫一個(gè)分叉，就是12 8 4三個(gè)節(jié)點(diǎn)，你之所以覺得是按照10 6得出的結(jié)論，是因?yàn)?0=12+8/2 6=8+4/2，數(shù)字正好一樣而已，這個(gè)20bp波動(dòng)率一定要加入計(jì)算的，不然就不會(huì)出現(xiàn)12 4這兩個(gè)數(shù)字了。
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