tina
2024-01-25 19:30老師,roll yield和cf不一致是么?roll yield不是一個(gè)時(shí)點(diǎn)為何可以相減
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-26 14:48
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同學(xué),上午好。roll yield和cash flow是兩個(gè)知識點(diǎn)。roll yield是比較F和期初S0的大小,而這道題cash flow是計(jì)算平倉時(shí)的盈虧。
不在一個(gè)時(shí)間點(diǎn)也可以直接加減的,舉個(gè)例子,期初股價(jià)10,期末股價(jià)12,賺12-10=2。
