minyu
2019-01-29 20:39老師好，看去年韓老師的視頻，講到增加組合convexity的方法中，有一個(gè)是long call option，是從callable bond推出來的。 那同理，putable bond (more convexity) = pure bond (正convexity)+put option，那put option也應(yīng)該是正convexity吧。 那如果long put option，能增加組合convexity 么？
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-02-03 21:46
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同學(xué)你好，你說的是對(duì)的，long put option也是增加convexity。有一種更簡(jiǎn)單的記憶方法，就是所有的long option都是可以增加convexity的，因?yàn)榇砹薼ong方有選擇權(quán)，是一個(gè)好東西。
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