曹同學(xué)
2019-01-29 21:03老師好， 這一題（圖1） 我是假設(shè)每次變動(dòng)都是相等的，求第二次變動(dòng)時(shí)直接用第一次的向上變動(dòng)量解出的。 但是我看答案的時(shí)候，答案給的思路是sigma*sqrt(dt), 它直接假設(shè)epsilon = 1 (那個(gè)殘差項(xiàng)）。 我又聯(lián)想到做過(guò)的上一題（圖2），它給出epsilon = 1.240. 那么問(wèn)題來(lái)了，有點(diǎn)懵， 什么時(shí)候假設(shè)殘差項(xiàng)epsilon =1 ， 什么時(shí)候不能這么假設(shè)？ 題目沒(méi)給就是1嗎？
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-02-01 00:21
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同學(xué)你好，這題就是考察model 1而已，并沒(méi)有殘差項(xiàng)的概念或者描述吧。。。。。模型一只考了時(shí)間這一個(gè)因素，并且假設(shè)波動(dòng)率恒定，分叉就是加減sigma 根號(hào)T。
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