孫同學
2024-01-25 22:41這里的EsPJ的也是10、20、40、60、120day 嗎?所以J最大為5?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-01-26 09:34
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同學你好。這里的ESP是每個trading desk的ES,稱作partial expected shortfall。j指的是有幾個trading desk。每個trading desk的ES要根據(jù)liquidity horizon進行計算。
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追問
那Liquity horizon 也是只10、20、40、60、120days嗎?
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追答
同學你好。正確的。加油~
