TTER
2024-01-25 23:03這題有視頻講解嗎?第二問最后這個公式?jīng)]看懂怎么來的1.3352 + (191/10,000) = 1.3543,為什么要用6-month的forward point?
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1個回答
Simon助教
2024-01-29 09:35
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同學(xué),上午好。使用6個月的forward是題目要求的信息。
這道題思路是原來持有500 m的CAD資產(chǎn),擔(dān)心CAD貶值,所以做空500m CAD forward,過了一個月,現(xiàn)在CAD資產(chǎn)升值到520m,有20 million還需要額外對沖,所以還要再額外short 20m 的6個月forward。
因為標(biāo)價是CAD/USD,是站在美元端,賣CAD=買USD,站在dealer角度=賣USD,所以spot用1.3352,所以forward=1.3352+191/10,000=1.3543。
