邵同學(xué)
2024-01-25 23:44請教一下example5 Q2。感覺老師講的思路有點(diǎn)問題，為啥要用1.29-1.25-0.02+1.25。這題跟Forward rate計(jì)算沒啥關(guān)系吧。effective price不就是call option的執(zhí)行價(jià)格+期權(quán)費(fèi)嗎，直接（1.25+0.02）*1000000不就行嗎
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-28 12:34
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同學(xué)，上午好。你的思路也是正確的。題干里有說：R想要在3個(gè)月后買1million歐元，因此擔(dān)心歐元升值，所以他long call on 歐元。目前歐元匯率超過了執(zhí)行匯率，所以按執(zhí)行匯率1.25買歐元即可，考慮到還有0.02的成本，所以是1.27×1,000,000。
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