kathy sham
2024-01-26 13:40Q2 C 為什麼不對, DECREASING DURATION 為什麼答案寫=BUY HIGH YIELD BOND?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-01-27 12:39
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同學(xué),上午好。
Scenario 2: no change in the shape of the yield curve,在yield curve不變的情況下,convexity漲多跌少的好處無法體現(xiàn)(反而會增加成本),因此可以降低組合的凸性。選A。
C選項,降低duration=賣出債券,當(dāng)利率上升時,才會賣出債券,降低duration
