林同學(xué)
2024-01-26 14:37為什么bond短期利率更波動(dòng)，而風(fēng)險(xiǎn)更小呢？
所屬：CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
王蘇云助教
2024-01-26 17:12
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同學(xué)，你好
關(guān)于bond:
1.within expectation: 如果通脹保持在預(yù)期的周期性范圍內(nèi)，短期收益率的上升/下降將大于長期收益率，但由于持續(xù)時(shí)間較短，對價(jià)格的影響較小。所以風(fēng)險(xiǎn)較小。
2.在above or below expectation的情況下：一旦通脹的波動(dòng)超出了人們短期的預(yù)期范圍，人們就會重新評估長期的通脹率水平，所以超出預(yù)期將不利于長期債券投資
3.deflation：投資bond ，收到的是固定的現(xiàn)金流，在deflation的條件下，絕對金額不變，從而提升了購買力，因此是好投資；
繼續(xù)加油~
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