張同學(xué)
2024-01-26 15:24老師,請(qǐng)問選項(xiàng)A是CAPM的假設(shè)還是CML的假設(shè)?
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-01-29 14:42
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
homogeneous expectation同質(zhì)假設(shè)是CAPM和SML的假設(shè)
因?yàn)樵谕|(zhì)假設(shè)下才能得到唯一一個(gè)市場(chǎng)組合(基于投資者對(duì)市場(chǎng)中的各個(gè)資產(chǎn)有相同的預(yù)期)
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】,仍有疑問可【追問】,您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
-
追問
同志預(yù)期應(yīng)該是CML線和CAPM的假設(shè)吧? SML就是CAPM啊
-
追答
嗯嗯是的
涉及market portfolio都是在同質(zhì)假設(shè)的基礎(chǔ)上開展的
