會(huì)同學(xué)
2024-01-26 22:38計(jì)算凸性的時(shí)候，為什么官方的公式集的公式會(huì)多一個(gè)1/2？是答案的問題，還是 考試的公式集的問題？老師您在講解的時(shí)候 也沒見有這個(gè)1/2呀
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1個(gè)回答
Vincent助教
2024-01-31 08:50
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你好
凸性本身的計(jì)算不需要這個(gè)1/2
這個(gè)1/2出現(xiàn)于使用凸性衡量利率變動(dòng)對(duì)債券價(jià)格的影響時(shí)需要，公式是
ΔP/P=-修正久期×Δy+1/2×凸性×Δy
圖片中把這個(gè)1/2直接納入凸性的計(jì)算，其實(shí)計(jì)算凸性是不需要的。
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