穆同學(xué)
2024-01-26 22:58老師這個(gè)求conv,因?yàn)閦ero duration,可以用D來(lái)求權(quán)重嗎?1.989wA=-8.84(1-wA)。我覺得題目來(lái)看這么求合理一點(diǎn)
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-27 13:24
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同學(xué),上午好。就到這道題用duration來(lái)求權(quán)重,算出來(lái)20.43,可以選出答案,但是還是有計(jì)算誤差的,可能題目說(shuō)net zero duration也是個(gè)四舍五入≈0 duration。主流求權(quán)重方法是按照市值position來(lái)求權(quán)重的。
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追問(wèn)
那這個(gè)D=0…起啥作用啊這句話
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追答
通過(guò)計(jì)算,161.3125m*1.989*0.0001=32085,-36.3125m*8.840*0.0001=-32101,可以發(fā)現(xiàn),二者很接近,所以近似認(rèn)為netzero duration
