Danny
2024-01-27 00:13第三題想請教下，協(xié)方差不平穩(wěn)，推導(dǎo)出沒有均值回歸線這個(gè)我理解，但是沒有均值回歸線，是怎么推導(dǎo)出b1=1有單位根的？就不能是Random walk嗎？
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-01-27 14:05
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同學(xué)你好，
Xt = β0 + b1Xt-1 + et
假設(shè)b1=0,
Xt = β0 + Xt-1 + et, 這個(gè)方程表示當(dāng)前時(shí)刻的值等于前一時(shí)刻的值加上一個(gè)白噪聲誤差項(xiàng)。
回歸系數(shù)表示前一時(shí)刻的值對當(dāng)前時(shí)刻的值有完全的影響，即序列是一個(gè)隨機(jī)漫步。
當(dāng)在時(shí)間序列分析中的回歸模型中，b1 =1時(shí)，表示當(dāng)前時(shí)刻的值等于前一時(shí)刻的值加上一個(gè)誤差項(xiàng)，這被稱為單位根過程，而不是說解回歸方程式有幾個(gè)根。
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