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2024-01-27 12:33這道題權(quán)重應(yīng)該是10.8%/3/1.2吧,=30%? 老師說(shuō)27%?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-01-27 13:09
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同學(xué)你好,就是1/3再除以1.2,差不多27.78%
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追問(wèn)
好的好的,那筆記那個(gè)10.8/3是錯(cuò)誤示范嗎?還是那個(gè)地方想說(shuō)明什么?
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追答
同學(xué)你好,10.8%是整個(gè)組合的標(biāo)準(zhǔn)差,3.6是單個(gè)資產(chǎn)的ACTR,在risk parity中,每個(gè)資產(chǎn)的ACTR都相同,就是組合標(biāo)準(zhǔn)差除以資產(chǎn)數(shù)量
w×1.2×10.8=3.6,w=27.78%
