TTER
2024-01-27 16:07第二題能講解一下嗎，Weight in S&P 500是無(wú)效信息？
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-30 16:22
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同學(xué)，上午好。對(duì)的，Weight in S&P 500是無(wú)效信息。
因?yàn)槭莈quity neutral trade，所以整體beta=0，
因?yàn)?FED shares are undervalued relative to USP shares，所以long FED，short USP，金額需要滿足2*0.89=USP*1.05（Bradford wants to allocate $2 million to a FED），所以USP金額=1.695
買入FED 2 million，賣出USP 1.695 million，達(dá)成EMN。
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