狂同學(xué)
2019-01-30 20:38老師,為什么fixed-rate payer 會(huì)降低duration?
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-02-03 22:04
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同學(xué)你好,floating rate bond的duration是約等于0的,所以支出一個(gè)fixed rate bond并收到一個(gè)約等于0的floating rate bond,整個(gè)swap 的duration是負(fù)數(shù),相當(dāng)于降低了duration.
