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2024-01-27 17:03怎么理解As the number of securities held by the portfolios increases, tracking error decreases.？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
王蘇云助教
2024-01-28 10:36
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同學，你好！
這句話是說，隨著投資組合所持有的證券數(shù)量的增加，跟蹤誤差也會減小。因為在指數(shù)復制和抽樣之間，隨著持有的證券數(shù)量的增加，被動投資組合更接近于完美地復制指數(shù)，所以跟蹤誤差減少。
對于一個具有一些相對缺乏流動性的組成證券的指數(shù)，跟蹤誤差和所持有的證券數(shù)量之間的概念關系是u型的。關系如下圖：
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追問
我可以理解為，如果指數(shù)有2000個股票，哪怕是復制指數(shù)的策略，和抽樣相比，也不是說2000個都復制了，而是盡可能的復制2000只股票對嗎？全部復制只是復制指數(shù)的策略的最佳理想狀態(tài)？
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追問
我可以理解為，如果指數(shù)有2000個股票，哪怕是復制指數(shù)的策略，和抽樣相比，也不是說2000個都復制了，而是盡可能多的復制2000只股票對嗎？全部復制只是復制指數(shù)的策略的最佳理想狀態(tài)？
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