RL
2024-01-27 18:320.8怎么來(lái)的?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-28 13:52
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這道題是只能估計(jì)一個(gè)范圍,在0.8-1之間。
因?yàn)閘ong 80 call,short 90 call,在臨近到期時(shí),80 call delta接近1(但不是1),90 call delta接近0(但不是0),所以計(jì)算出結(jié)果接近1,選C,在0.8-1之間。
