楊同學(xué)
2024-01-27 18:57Derivative 是描述股價對option price 的影響,我可以說delta 越大,對股價變動越敏感?那delta 是負的時候呢?看絕對值?越大越敏感?
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1個回答
Simon助教
2024-01-28 13:54
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同學(xué),上午好。是可以說delta越大(注意是絕對值越大),期權(quán)價格對股價變動越敏感。
