楊同學(xué)
2024-01-27 20:46想問一下什么時候用variance swap,什么人時候用VIX future呢?這兩個derivative有什么區(qū)別(優(yōu)點/缺點)?
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1個回答
Simon助教
2024-01-31 09:45
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同學(xué),上午好。什么時候用variance swap和VIX futures這個要看題目要求的,他們主要區(qū)別在于:前者考察計算為主,后者考察以VIX curve形態(tài)為主。
相同點:如果volatility增加,那么可以long variance swap或者long VIX futures。都是做多。
他們各自特點見截圖
