TIFFANY
2024-01-28 09:10為什么選擇的那三個(gè)主要的是uncorrelated啊，不是都有相關(guān)系數(shù)了嘛
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-01-29 10:32
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同學(xué)你好。PCA是將大量的變量轉(zhuǎn)換、聚合成仍包含數(shù)據(jù)集中大部分信息的較少的不相關(guān)的成分變量（即“主成分”），從而降低數(shù)據(jù)的維度。PCA 之所以將主成分設(shè)置為uncorrelated，是因?yàn)檫@在計(jì)算上是最簡(jiǎn)單的。線(xiàn)性代數(shù)中對(duì)此有簡(jiǎn)便的計(jì)算方法（就是特征值eigenvalue那一套）。
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