陳同學(xué)
2019-01-31 10:22周琪老師講課的時(shí)候說(shuō)的一級(jí)的這兩個(gè)公式（藍(lán)色框里的），完全不記得了，請(qǐng)老師解釋一下吧。
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-02-03 17:12
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同學(xué)你好，第一個(gè)是期望的信用損失，PD*LGD*exposure，其中PD是指信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率，LGD是指發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)的損失比例是多少，exposure是指我這個(gè)合約的本金是多少。下一個(gè)RR就是發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)我能留存的比例。比如說(shuō)，發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)的概率是10%，出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，我會(huì)損失60%，我的本金是100元，因此我的期望損失就是10%*60%*100=6。RR為40%，代表發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)，我能拿回40%的本金。
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