Zen
2024-01-28 10:48想要久期增加,不是應(yīng)該期待利率下降嗎?為什么是做多衍生品呢
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-01-29 17:01
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
久期增加，當(dāng)利率下跌時(shí)，債券價(jià)格升高，可以賺錢(qián)，久期越大，債券價(jià)格升高程度越大。用公式可以理解：
△p/p=-Dx△y，其中D越大，△p/p越大
久期增加，通常是long bond，如果用衍生品代替bond，那么就long 衍生品，例如long bond futures
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