穆同學(xué)
2024-01-28 15:59其實(shí)就是從CDS=1+(fixed rate - CDS spread)*duration,cds spread升高,信用質(zhì)量差。cds price變小,圖中公式cds價(jià)格變動(dòng)負(fù),對(duì)嗎
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-28 16:47
該回答已被題主采納
同學(xué),上午好。對(duì)的,你的理解是正確的。
