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Cindy助教
2019-02-03 10:02
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同學你好,這道題問的就是市場風險和信用風險的度量與操作風險的度量有什么區(qū)別,咱們一個個的看,A選項的描述是對的,市場風險確實比操作風險好度量,因為市場風險數(shù)據(jù)多,而操作風險數(shù)據(jù)少,數(shù)據(jù)越少越難以度量,,B選項說量化操作風險的方法不存在,也是錯的,操作風險里面的BIA SA 方法都是量化的方法 C選項更是胡說八道,看關(guān)鍵詞only,通常情況下有only的選項都是錯的,D選項也不對,蒙特卡洛模擬并不一定要依賴正態(tài)分布的假設(shè)的,也可以是其他的分布
