穆同學(xué)
2024-01-28 18:09老師,被動策略里,full replication成本和optimization比誰高,tracking error和optimization比哪個?。?/h3>
這個題就不好判斷…
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1個回答
Simon助教
2024-02-02 13:19
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同學(xué),上午好。
full replication和optimization 的tracking error比較,沒有定論的,如果說指數(shù)的成分股都是流動性很好的股票,那么full replicaiton是不一定tracking error高的,甚至可能是3中構(gòu)建方法中tracking error最小的。
構(gòu)建成本:通常optimization成本高。但是和full replication之間比較,也要根據(jù)具體題目來判斷。如果成分股數(shù)量非常多,流動性不好,那么full replication成本也是很高的。
