Jerry
2024-01-28 20:26請問老師,bob說國債期貨調(diào)久期如果直接有CTD債券的價格,那么就可以直接用Duraion而不是BPV計算出調(diào)整份數(shù),筆記上面的例題我也按照他的算法算出來份數(shù)卻是510241份,是有什么問題嗎?
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1個回答
Simon助教
2024-01-29 14:27
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同學(xué),上午好。
首先,有CTD,優(yōu)先用CTD債券
其次,510,241是沒有考慮面額的,雖然CTD價格是139.56,但是卻是100面額,標(biāo)價是139.56,然后CTD面額也是100,000,因為100,000沒有被考慮,所以導(dǎo)致數(shù)據(jù)被放大1000倍。
