juliola
2019-01-31 18:03這頁(yè)的六個(gè)因素對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響 我們網(wǎng)課第三節(jié)課看的梁老師版本是沒(méi)講的 當(dāng)時(shí)他說(shuō)放到第四課講 結(jié)果第四課老師換人了而且她在第三課講過(guò)了。結(jié)果我們就沒(méi)得學(xué)了。老師可以提供一個(gè)分析過(guò)程嗎?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-02-03 10:47
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同學(xué)你好,咱們以看漲期權(quán)為例,當(dāng)股價(jià)上漲的時(shí)候,期權(quán)是在賺錢的,那執(zhí)行價(jià)格上漲的話期權(quán)就是虧錢了,隨著時(shí)間的延長(zhǎng)、波動(dòng)率的增加,期權(quán)能賺錢的可能性是在增大的,所以T和Sigma對(duì)期權(quán)是正向的影響,看跌期權(quán)和看漲期權(quán)是反著的,除了sigma的影響外,當(dāng)sigma增加時(shí),看跌期權(quán)也是在升值的sigma指的就是波動(dòng)率,
