劉同學(xué)
2019-01-31 19:52Reading 8課后題第16題B,答案上為什么說用了qualitative dependent variable線性回歸不能用了?像這種課后題對考試有價值嗎,感覺好難。。。
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Chris Lan助教
2019-02-03 17:13
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這個題是讓你確認一個非美國的股票是否會在美國上市的可能,這明顯不是一個定量的問題,而是一個定性的問題,所以不能使用回歸模型,因為回歸模型是得到定量的結(jié)論,要得到定性的結(jié)論,你應(yīng)該使用概率模型,邏輯模型或判別模型。另外二級考試沒有問答題,只有選擇題,這個題的形式不會有,但這個知識點是有可能會考到的,就是問你如果想要得到定性的結(jié)論,應(yīng)該使用什么模型。
