水同學
2024-01-28 21:22另類,HF,Q5請老師講解一下,謝謝
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-01-30 10:58
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同學你好。本題問的是Mukilteo描述的機會策略是什么類型的。
根據(jù)上面case那段話,Mukilteo描述的策略執(zhí)行步驟為:選擇12個3A評級的公司債,然后計算利差(spread)變化,看哪個最大利差收窄(擴大)的債券,對沖基金將在其期貨合約中持有多頭(空頭)頭寸。
因為選擇的是同一時點的12支債券,比較利差變化,因此屬于橫截面(cross-sectional)的策略。只有C選項正確說的是橫截面的策略。
