紅同學
2024-01-28 21:54第四題,公式里面的被減數是什么???excess spread是誰exess 誰啊
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1個回答
Simon助教
2024-01-29 16:14
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同學,上午好。
公式:expected excess return = Spread0×t-spread duration×△Spread-LGD×POD×t
其中被減數是原來的spread×時間t。spread就是excess return,然后在此基礎上要考慮△spread以及違約損失。
