劉同學(xué)
2019-01-31 20:29Reading 8課后第22題，如果被遺忘變量與變量相關(guān)，那么不是會(huì)存在多重共線性的問題么，但是多重共線性不是不會(huì)影響consistency么，所以這里說inconsistent為什么對(duì)？coefficient estimate為什么會(huì)biased, 怎么解釋？標(biāo)準(zhǔn)誤inconsistent怎么解釋
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-02-03 17:14
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同學(xué)你好，這里說遺失的變量只是與自變量相關(guān)，這時(shí)應(yīng)該把他加回到回歸方程，這里要注意，我們說多重共線性是說自變量之間有highly linear relationship，這時(shí)應(yīng)該刪除變量，這里的題干只說correlated，因此不是高度相關(guān)，所以還是應(yīng)該加回來，因?yàn)槲覀冎灰嵌嘣貧w，就不可能完全消除多重共線性問題，只是要把它控制在一個(gè)我們可以接受的度，比如說自變量之間不能高度相關(guān)。所以他把這個(gè)遺失的自變量加回來以后，回歸的系數(shù)，例如b0 b1這些都會(huì)變化，由于它們變化了，它們的標(biāo)準(zhǔn)誤肯定也會(huì)變化的。
consistency是指有效性，指的是當(dāng)增加樣本容量時(shí)，回歸系數(shù)就會(huì)估計(jì)的越準(zhǔn)確。inconsistent是指不一致，也就是和原來不一樣的意思，你加入了新的解釋變量，所以b0 b1 b2這些系數(shù)都會(huì)和原來不一樣的。
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