Robyn
2024-01-28 22:34第三題,該投資組合的回報率與表2所示的基準值存在較大偏差,表明A進行了積極的管理。這些回報率超過了增強指數(shù)方法的預期回報,表3中顯示,以利差久期衡量的A行業(yè)分配與指數(shù)存在較大偏差,因此應(yīng)該是主動管理的方法?!x多大算是“較大偏差”?
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1個回答
Simon助教
2024-01-30 11:48
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同學,上午好。不是有較大偏差,而是spread duration不匹配,就是偏離。只有有偏離,那么就是active(截圖1)。
