小同學(xué)
2024-01-28 22:48為什么異常差會(huì)使標(biāo)準(zhǔn)誤變小，聽(tīng)不懂。
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-01-29 22:13
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同學(xué)你好，
有種理解方式是因?yàn)榇嬖诋惙讲睿瑐鹘y(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)誤差估計(jì)方法沒(méi)有考慮到這種方差的差異性，因?yàn)槿绻淮嬖诋惙讲钚缘脑?，殘差的方差?yīng)該是個(gè)常數(shù)。
因此在異方差性存在的情況下，導(dǎo)致了殘差的方差不是常數(shù)，計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)誤差可能過(guò)于樂(lè)觀，即低估了對(duì)估計(jì)值的不確定性的度量，也就是低估了估計(jì)系數(shù)的standard error。
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