穆同學(xué)
2024-01-28 22:59老師,active risk 是相對?2%那個是絕對?這倆不懂。題選對了,但是這兩個我判斷的不對
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
梁雪助教
2024-01-29 12:14
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同學(xué)你好,active risk 衡量組合收益 偏離 基準(zhǔn)收益的風(fēng)險,偏離越大風(fēng)險越大。2%是限制單只證券在組合中的倉位不能超過2%(不管基準(zhǔn)里該券的占比是多少)。
