Robyn
2024-01-28 22:59第四題是否可以理解為,因?yàn)橘I了MBS和sub所以預(yù)期利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)小,因?yàn)橘I了HY所以預(yù)期違約相關(guān)性高?
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1個(gè)回答
梁雪助教
2024-01-29 22:08
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同學(xué)你好,1、因?yàn)榻M合買了Emerging Market Credit、MBS 所以預(yù)期lower interest rate volatility;1、在CDO中,如果A違約,B一定違約;但如果A不違約,B有可能違約也可能不違約,manager買了B空了A說明認(rèn)為他兩違約相關(guān)度高,A不違約B也不違約,才能通過買B空A賺錢。
