努同學(xué)
2024-01-28 23:11第四題,為什么說(shuō)已經(jīng)是optimal?原始公式是什么,不考慮optimal的情況下?
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-01-29 13:37
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同學(xué)你好,可以參照下圖。在投資組合中,如果所有資產(chǎn)的(Ri-Rf)/MCTRi都相等,那么就達(dá)到了 optimal risk budgeting。而MCTR就是資產(chǎn)相對(duì)于組合的β乘以組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
