undefinable
2019-01-31 22:56354頁第七題為什么是c
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-02-03 17:16
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同學(xué)你好,因?yàn)樗胍私庠跇O端事件的情況下可能會(huì)損失多少,因此就應(yīng)該用CvaR,因?yàn)镃vaR是對(duì)VaR的補(bǔ)充,就是衡量更極端事件發(fā)生時(shí),可能的損失。CVaR=VaR+左尾所有極端事件的損失的加權(quán)平均,因此CvaR>VaR,所以他可以用來衡量更為極端事件發(fā)生時(shí),可能產(chǎn)生的損失。
